OK. Будем считать, что гид Пирата удался, раз его никто не обсуждает. Как по мне, так гид отличный.
Теперь перейдем к фаерволам. В чем суть фаервола, и от чего он призван защитить, будучи запущен локально на машине?
Начнем с того, что фаерволы как решение были разработаны для того, чтобы ограничить доступ к некоторой внутренней сети некоторым набором заранее определенных каналов. Предположим в сети работают 3 сервиса: A, B, C, которые пользуются для этого портами a, b и c. Сервис B у нас публичный и должен быть доступен извне. Сервисы A и C - внутренние, и доступа извне к ним быть не должно. Чтобы не городить петрушку на каждой отдельно взятой машине, ставим на гейтвее фаервол/пакет-фильтр/вотева и ограничиваем доступ к сети только по порту b, а порты a и c фильтруем нафиг.
Теперь рассмотрим домашнюю конфигурацию. Гейтвеем, в этом случае, является та самая пластиковая коробка с лампочками, на ней и стоит настраивать фильтрацию (а поскольку у 99% все равно NAT, то и это нахрен не нужно обычно). И это все только при условии, что у вас есть некая домашняя сеть, в которой есть какой-то сервис, который вы хотите оградить от доступа извне.
Установка фаервола на личной машине, в общем случае, не дает ровным счетом ничего. Потому что порты открываются, скажем так, не listen()-типа, а connect()-типа, поэтому все, что в этот порт приходит - это ответ от сервера, а не запрос. (Есть, конечно, вариант, что кто-то попытается сделать вам man-in-the-middle-атаку, но поверьте мне на слово, никому вы со своей коллекцией порнухи не нужны, чтобы так из-за этого геморроиться. Фаервол тут, кстати, все равно не поможет.) Вполне возможно вы любитель погонять на домашней машине Apache, который схуя-то настроен принимать нелокальные соединения или еще какую-нибудь херню в таком духе - тогда да, но тут не фаерволом спасаться надо.
"Но ведь винда имеет открытые порты для своих ебучих сервисов!", - скажете вы мне и будете совершенно правы. Но не проще ли прибить то, что можно прибить, из сервисов, чем ебстись с ванильным фундаментом от дяди в красивом пиджаке? А уж с блокировкой входящих на порт 135 встроенный виндовый фаервол справляется без проблем, можете мне поверить. (Так же см. про пластиковую коробочку.)
Так что заблокируйте WAN-to-LAN доступ на модеме, настройте FTP-клиент на пассивный режим и прекращайте страдать хуйней. Времена Win95 давно прошли, и можно расслабить булки.